2014年银行从业资格考试《风险管理》每日一练:VaR定义

来源:韦德英超体育 发布日期:2014-03-14 09:36

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单项选择题

VaR是指在一定的持有期和给定的(   )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A.置信水平

B.敏感水平

C.统计分布

D.潜在风险

 

【用鼠标刷下表格可见答案】     

[答案]A

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